Gabriel Montes Rojas

Investigador Independiente - CONICET

Gabriel Montes Rojas

Ph.D. in Economics | University of Illinois at Urbana-Champaign (Estados Unidos)

ÁREAS DE INVESTIGACIÓN
Métodos Matemáticos y Cuantitativos; Economía Laboral; Crecimiento Económico

CAMPOS DE INTERÉS
Modelos de Paneles Dinámicos; Regresiones por Cuantiles; Modelos de Redes

Sus producciones han sido publicadas en revistas científicas como Journal of Econometrics, Journal of Development Economics, Econometric Theory, Economics Letters, Journal of the Royal Statistical Society y Journal of Financial Econometrics.

Es Profesor Titular de Econometría en la Universidad Nacional de la Plata y la Universidad de Buenos Aires, y ha sido profesor en la City University of London y la Universitat Autònoma de Barcelona.

  • Galvao, A., Montes-Rojas, G. & Olmo, J. (2019). Tests of asset pricing with time-varying factor loads. Journal of Applied Econometrics34(5), 762-778. https://doi.org/10.1002/jae.2687
  • Montes-Rojas, G. (2019). Multivariate quantile impulse response functions. Journal of Time Series Analysis40, 739-752. https://doi.org/10.1111/jtsa.12452
  • Galvao, A., Montes-Rojas, G., Olmo, J. & Song, S. (2018). On solving endogeneity with invalid instruments: An application to investment equations. Journal of the Royal Statistical Society – Series A181(3), 689-716. https://doi.org/10.1111/rssa.12313