Aromí, Daniel

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Investigador UBA

Aromí, Daniel

Ph.D. in Economics | University of Maryland (Estados Unidos)

ÁREAS DE INVESTIGACIÓN
Macroeconomía

CAMPOS DE INTERÉS
Pronósticos Macroeconómicos – Macroeconomía y Psicología – Expectativas Macroeconómicas

Sus producciones han sido publicadas en revistas científicas como el Journal of Applied Economics, International Finance y el International Journal of Forecasting. Es docente en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.

Publicaciones

Aromí, D. (2020). Linking words in economic discourse: Implications for macroeconomic forecasts. International Journal of Forecasting, 36(4), 1517-1530. https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2019.12.001

Aromí, D. (2019). Medium term growth forecasts: Experts vs. simple models. International Journal of Forecasting, 35(3), 1085-1099. https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2019.03.004

Aromí, D., & Clements, A. (2019). Spillovers between the oil sector and the S&P500: The impact of information flow about crude oil. Energy Economics, 81, 187-196. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2019.03.018

Aromí, D. (2017). GDP growth forecasts and information flows: Is there evidence of overreactions? International Finance, 21(2), 122-139. https://doi.org/10.1111/infi.12126

Aromí, D. (2017). Conventional views and asset prices: What to expect after times of extreme opinions? Journal of Applied Economics, 20(1), 49-73. https://doi.org/10.1016/S1514-0326(17)30003-X

Área de investigación

cuadrogris

Eventos

cuadrogris

Título

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Estudios empíricos del ciclo económico y expectativas

UBACYT

Estudios empíricos del ciclo económico y expectativas

DIRECTOR: Aromí, Daniel

Sobre el proyecto

El presente proyecto involucra un conjunto de ejercicios empíricos que buscan mejorar nuestra comprensión del ciclo económico a partir de ejercicios empíricos con un foco en Argentina y economías de la región. Los objetivos del presente proyecto pueden ser agrupados en tres categorías:

Estimación de factores macroeconómicos: Un primer lugar, se propone utilizar modelos de factores dinámicos para construir indicadores que informen sobre el estado del ciclo económico y la incertidumbre que caractericen al ciclo económico. Este ejercicio involucra encontrar formas convenientes de agregar información heterogénea que es provista por un conjunto comúnmente grande de series económicas. Estos ejercicios son desarrollados bajo la conjetura de que se puede estimar un factor latente que facilita la interpretación eventos y la anticipación de la dinámica macroeconómica. En particular, el despliegue de estos ejercicios en tiempo real permite generar estimaciones del nivel de actividad contemporáneo o ajustar expectativas sobre niveles y volatilidad en períodos futuros.

El uso de datos no tradicionales: Un segundo tipo de ejercicio involucra utilizar datos no tradicionales para construir series de tiempo que provean información útil sobre el estado de la economía. Entre el tipo de datos no tradicionales se puede mencionar a grandes volúmenes de texto, imágenes o videos, búsquedas online o movilidad geográfica de las personas. En particular, vale destacar a la información difundida en los diarios y en las redes sociales como una alternativa que puede derivar en valiosas caracterizaciones de las opiniones macroeconómicas.

Caracterización de las expectativas: En tercer lugar, se estudiarán las propiedades de las expectativas y otros estados subjetivos de los agentes económicos. Estos estudios pueden ser llevados a cabo trabajando con pronósticos de profesionales, encuestas de opinión pública u otros datos que sean informativos de las expectativas u otros estados subjetivos asociados al ciclo económico. En particular, resulta de interés ampliar la evidencia relacionada con la presencia de patrones de subrreación, sobrereacción o instancias de fragilidades no contempladas en forma adecuada.

Integrantes